MACD là gì? Ý nghĩa của chỉ báo MACD
MACD là một trong các chỉ báo phổ biến nhất mà trader sử dụng khi phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này không chỉ giúp trader xác định được xu thế mà còn tìm ra điểm vào lệnh rất hiệu quả. Vậy MACD là gì? Cách tính MACD thông thường? Cùng với ý nghĩa của chỉ báo MACD? Tất cả sẽ được giải đáp ngay dưới bài viết này.
MACD là gì?
MACD viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence là đường trung bình động hội tụ phân kỳ được xây dựng và phát triển nhờ Gerald Appel vào khoảng năm 1979. Ông là một trong các nhà quản lý, cố vấn đầu tư nổi tiếng và là đồng tác giả của nhiều quyển sách kinh điển về lĩnh vực này.
MACD là chỉ báo động lượng để trader dự đoán xu thế, đo động lượng của giá và tìm thấy phân kỳ/hội tụ. Dựa trên chỉ báo đó, nhà đầu tư sẽ tìm ra cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Các thành phần của chỉ báo MACD
So với các chỉ báo khác trong nhóm động lượng, MACD có cấu trúc tương đối phức tạp, bao gồm 4 thành phần sau:
Đường MACD: (màu xanh) Đây là đường trung bình động nhanh được tính bằng hiệu giữa EMA12 và EMA26. Đường MACD này luôn dao động xung quanh đường 0, được sử dụng để đo lường thông tin động lượng đằng sau mỗi lần di chuyển giá.
- Nếu đường MACD cắt đường 0 và hướng lên trên, thị trường đang tăng giá.
- Nếu đường MACD vượt qua đường 0 và chỉ xuống, thị trường đang giảm giá.
Đường tín hiệu: Đường trung bình động chậm màu cam trên biểu đồ, được tạo từ đường MACD và EMA9, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn các chuyển động trước đó. Chuyển động của MACD và các đường tín hiệu cung cấp cho các nhà giao dịch rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường.
- Nếu đường tín hiệu cắt đường MACD theo hướng đi lên, xu hướng hiện tại là Xu hướng tăng.
- Nếu đường tín hiệu cắt đường MACD từ phía trên, xu hướng hiện tại là giảm.
Histogram: Biểu đồ dạng thanh được sử dụng để đo lường chuyển động giữa đường MACD và đường Signal. Biểu đồ Histogram cũng dao động xung quanh đường Zero.
- Biểu đồ màu xanh để biểu thị sự tăng giá nếu đường MACD lớn hơn đường Signal và nằm phía trên.
- Biểu đồ màu đỏ sẽ biểu thị sự sụt giảm nếu đường MACD nhỏ hơn đường Signal và nằm phía dưới.
Đặc biệt, các thanh của biểu đồ Histogram cũng có vai trò tương tự như khối lượng và sử dụng để dự đoán hành động giá. Ví dụ, như nếu thân nến vẫn màu xanh và dài nhưng cột thể hiện trong biểu đồ Histogram lại ngắn hơn, không có tương đồng với các cây nến trước đó, thì đó là tín hiệu sớm cho biết tình trạng suy yếu của phe mua.
Đường Zero: Đường nằm giữa của biểu đồ Histogram, cũng là nơi đánh dấu sự chuyển đổi của hành động giá. Đường zero thường được biểu đồ Histogram và đường trung bình động dịch chuyển qua lại.
Cách tính MACD
Các thành phần cấu tạo nênđường MACD được tính theo công thức như sau:
- MACD = EMA 12 – EMA 26
- Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
- Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Mối quan hệ giữa MACD và EMA
Trước khi bạn hiểu rõ hơn MACD thì Gocdautu sẽ nói sơ qua đến EMA. Do những chỉ báo này căn cứ trên chu kỳ cố định nào đấy mà tính ra công thức, tuy nhiên với MACD thì EMA là nguyên liệu chủ yếu để tạo nên chúng.
EMA hay đường trung bình hàm mũ, được gọi là hàm mũ là vì nó giống với 1 dạng đường trung bình động khác có tên gọi là SMA tức đường trung bình động đơn giản.
Cách tính đường trung bình động tương đối đơn giản: Là trung bình cộng của giá của 1 chu kỳ nhất định, như SMA14 sẽ là trung bình giá của 14 phiên cộng lại và chia với 14.
Điểm khác lớn nhất của SMA với EMA có lẽ là ở chỗ EMA mượt hơn. Do dữ liệu dùng để tính EMA được coi như là loại bỏ, hoặc thay thế theo kiểu cấp số nhân những dữ liệu trong quá khứ, nên lúc này đường EMA sẽ sát với mức giá thực nhất.
Lưu ý: chỉ báo MACD sẽ sử dụng EMA với chu kỳ 26 làm công thức tính toán thay vì SMA.
Nhìn ảnh phía trên, rõ ràng đường SMA cách xa đường giá khá nhiều, khi nhìn vào những điểm đã được bôi vàng và khoanh vòng tròn, bạn sẽ thấy điều đó. Nên EMA mượt hơn khá nhiều so với SMA.
Cũng vì bám theo đường giá mà công thức tính toán của MACD mới thể hiện rõ 2 điều chính là: xu hướng và động lượng.
Ý nghĩa của đường MACD
Đường MACD có ý nghĩa rất lớn, không những cung cấp cho trader một cái nhìn tổng thể về xu hướng giá cả trên thị trường mà đo độ mạnh yếu cũng như xác định các cơ hội đặt lệnh tiềm năng. Sau đây là ý nghĩa chính của MACD
Xác định xu hướng thị trường
- Xu hướng tăng: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ dưới lên, do đó biểu đồ Histogram có màu xanh.
- Xu hướng hạ: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ trên xuống, vì vậy biểu đồ Histogram có màu đỏ.
Đánh giá xu hướng của thị trường
Nếu các đường MACD và Signal cùng hướng lên và biểu đồ Histogram có sắc xanh chứng tỏ đà tăng đang còn tương đối mạnh. Tuy nhiên, nếu đường MACD và Signal giao nhau theo chiều hướng giảm , ngay lập tức một số thanh trong biểu đồ Histogram ngắn đi và có dấu hiệu đổi thành màu đỏ. Tín hiệu tương tự cho biết đà tăng đã suy yếu và sắp có một đợt giảm mới. Tín hiệu đảo chiều tăng trader cũng được nhận dạng như vậy.
Cung cấp tín hiệu đặt lệnh
Dựa trên sự biến động của đường MACD và đường tín hiệu kết hợp với đường Zero trong biểu đồ Histogram, trader sẽ phát hiện ra những cơ hội cho lệnh rất lớn.
- Tín hiệu Buy: Nếu đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng lên. Đồng thời, biểu đồ Histogram có sự dịch chuyển từ đỏ sang màu xanh.
- Tín hiệu Sell: Đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng xuống, do đó biểu đồ Histogram dịch chuyển từ màu xanh sang đỏ.
Lưu ý: Theo đó, chỉ báo động lượng có thể đem đến hiệu quả trong các giao dịch đảo chiều khi có kết hợp với phương pháp phân tích khác, hơn là giao dịch thuận xu thế nhờ những đường trung bình động có độ trễ.
Hội tụ phân kỳ giá và giao dịch đảo chiều
Một điểm thú vị là trader có thể căn cứ trên tín hiệu hội tụ hay phân kỳ giữa MACD và đường giá nhằm dự báo đảo chiều giá và tiến hành các giao dịch đảo chiều.
- Hội tụ xảy ra khi đường giá đi xuống còn MACD thì đi lên => Tín hiệu giá sẽ đảo chiều từ hạ sang tăng.
- Phân kỳ diễn ra khi đường giá đi lên và đường MACD thì đi xuống => Tín hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang hạ.
Kết luận
Trên đây là những thông tin cơ bản về chỉ báo MACD. Gocdautu mong rằng với nhưng thông tin đó bạn sẽ có thêm thông tin cũng như lựa chọn chỉ báo nào để giúp cho giao dịch trở nên tốt hơn. Chúc bạn giao dịch thành công
