Đường MA là gì? Các loại đường MA phổ biến trong Forex
MA (Moving Average) là đường trung bình động được các trader thường xuyên sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, Gocdautu sẽ giới thiệu cho các trader hiểu rõ đường MA là gì? Các loai đường MA được sử dụng phổ biến hiện nay.
Đường MA (Moving Average) là gì?
Đường MA là chữ viết tắt của Moving Average và đây là đường trung bình động đầu tiên xuất hiện qua việc nối những giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Cũng tương tự như các đường trung bình động khác, MA được đưa vào loại chỉ báo chậm do dùng nhiều dữ liệu giá của quá khứ. MA không có khả năng dự đoán xu thế mà chủ yếu làm mượt đường giá và giảm các tín hiệu nhiễu trên đồ thị. Chính như vậy giúp trader dễ xác định xu thế đang xảy đến trên thị trường.
Đường MA cũng có những chu kỳ cụ thể là: 10 ngày, 20 ngày đối với MA ngắn hạn; 50 ngày cho MA trung hạn và 100 ngày, 200 ngày đối với dài hạn. Chu kỳ càng yếu các đường MA sẽ nhạy cảm với cảm. Ngược lại, nếu chu kỳ càng mạnh thì MA sẽ càng mượt và ít biến động so với giá.
Ý nghĩa của đường MA
Đường trung bình động MA được ứng dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật vì nó cung cấp cho trader khá nhiều thông tin giá trị giúp dự đoán xu hướng và tìm giao dịch. Cụ thể như sau:
Lọc các tín hiệu nhiễu, làm nổi bật xu hướng
- Đường MA dựa trên mức giá trung bình cũng sẽ góp phần giảm thiểu độ nhiễu của thị trường. Nhìn vào độ dốc của đường MA để dự đoán hướng di chuyển của giá chính xác hơn.
- Đường MA có chu kỳ bé sẽ có độ dốc cao hơn và theo sát hành động giá hơn đường MA có chu kỳ lớn. MA có chu kỳ bé hơn hay dùng trong tìm giao dịch khi giao cắt với những đường MA khác.
- Đường MA có chu kỳ ngày càng dài, ít dốc hơn, di chuyển chậm đi và có khoảng cách tương đối xa với dao động giá. Đường MA này cũng được sử dụng trong tìm kiếm xu hướng hoặc giao dịch trên các khung giờ cao hơn nữa.
Dùng để nhận biết các xu hướng
- Nếu xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường là tăng (uptrend) thì biểu đồ giá sẽ nằm trên các đường MA.
- Nếu xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường là giảm (downtrend) thì biểu đồ giá sẽ nằm dưới các đường MA.
MA giữ vai trò là kháng cự và hỗ trợ động
- Khi thị trường có xu hướng chủ đạo là uptrend, thì giá sẽ giảm điều chỉnh chạm các đường MA để tăng trở lại. Lúc này, MA đóng vai trò như một đường hỗ trợ động.
- Khi xu hướng chính của thị trường là downtrend, thì giá có tín hiệu tăng giá điều chỉnh và chạm vào những đường MA để tiếp nối chuỗi giảm đang xảy ra. Vì vậy, lúc này MA đóng vai trò như là một đường kháng cự động.
Các loại đường MA phổ biến trong Forex
Đường trung bình động MA có các loại khác nhau, tuy nhiên có 3 loại trader đáng chú ý nhất là: SMA, EMA, WMA. Từng loại sẽ có các đặc trưng và ưu, nhược điểm riêng chi tiết như sau:
Đường SMA
Đường SMA (viết tắt của Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản. Như cái tên của nó, đường SMA được hình thành nên khá đơn giản, bằng cách tính trung bình cộng những mức giá đóng cửa trong một khoảng giờ (chu kỳ) cụ thể.
Dựa trên chu kỳ tính toán, có thể chia đường SMA thành ba loại sau:
- Đường SMA ngắn hạn như: Đường SMA10, SMA12, SMA20.…
- Đường SMA trung hạn như: Đường SMA50, SM70, SMA90…
- Đường SMA dài hạn như: Đường SMA200, SMA250, SMA500…
Ưu điểm
Đường SMA lọc đi những tín hiệu nhiễu để tạo ra đường giá và cho phép trader dễ xác định diễn biến đang xảy ra trên thị trường.
Nhờ vào dữ liệu lịch sử giá, đường SMA sẽ cung cấp tín hiệu chuẩn xác dựa trên các khung giờ cao hơn.
Cung cấp đến trader những ngưỡng kháng cự, hỗ trợ động quan trong phản ánh cuộc cạnh tranh của phe mua và phe bán.
Nhược Điểm
SMA sử dụng dữ liệu lịch sử giá nên sẽ trễ hơn khá đáng kể so với hành động giá. Vì vậy, nếu chọn dùng SMA cho giao dịch, trader sẽ bỏ lỡ những cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Tín hiệu của SMA sẽ phản ứng chậm tại các vùng điều chỉnh lớn. Do đó, phân tích thị trường trong ngắn hạn thông thường sẽ không chuẩn xác.
Đường EMA
Đường EMA (viết tắt Exponential moving average) là đường trung bình động luỹ thừa, theo đó chỉ sự quan tâm đến những biến động giá sát nhất. Cách tính EMA cũng có phần phức tạp hơn SMA rất nhiều, vì gán nhiều trọng số cho những phiên giao dịch mới nhất.
Các dữ liệu giá để tính đường trung bình EMA thường được lấy từ những khung giờ nhỏ nhất. Vì vậy, đường EMA bám sát hành động giá hơn đường SMA.
Giống như SMA, đường trung bình động EMA cũng có 3 loại chính như: EMA ngắn hạn, EMA trung hạn, EMA dài hạn. Cụ thể, những đường EMA trên các khung giờ khác nhau như sau:
- Đường EMA ngắn hạn (EMA5, EMA8, EMA13…) phù hợp với scalper, day trader hay các trader giao dịch trên khung giờ ngắn.
- Đường EMA trung hạn (EMA25, EMA50, EMA 75…) phù hợp với các trader giao dịch trên khung giờ dài hơn và có thời gian giữ lệnh lên đến vài tuần.
- Đường EMA dài hạn ( EMA200, EMA300, EMA500…) phù hợp với các trader giao dịch trên khung thời gian tháng, quý và thời gian giữ lệnh từ vài tháng cho tới vài năm.
Ưu điểm
Đường EMA luôn bám theo hành động giá cho tín hiệu rất nhanh chóng và sát với thị trường.
Mô phỏng chuẩn xác trạng thái của giá qua độ dốc/thoải của đường EMA.
Khác với SMA, đường EMA có khả năng truyền tín hiệu khá nhanh kể cả ở các mức giá biến động hoặc đảo chiều.
Nhược điểm
Vì rất nhạy với hành vi giá, nên EMA cũng nhạy cả với các tín hiệu giả. Vì vậy, nếu dùng EMA trong giao dịch sẽ thường gặp các tín hiệu nhiễu.
Đường WMA
Đường trung bình WMA (viết tắt của Weighted Moving Average) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính hay là đường trung bình trượt có trọng số. Đường trung bình WMA chú ý phần lớn vào các vùng giá có tần suất hiển thị cao và khối lượng biến động mạnh nhất. Vì vậy, đường trung bình WMA hoạt động tốt hơn đường SMA.
Ưu điểm
WMA không những dựa theo dữ liệu giá gần nhất, mà căn cứ trên trọng số – tần số hiển thị và khối lượng giao dịch, do đó tín hiệu cung cấp chuẩn xác và hạn chế chịu nhiễu hơn rất nhiều.
Đường WMA có thể phát hiện các tín hiệu khác thường trên đồ thị hay đảo chiều sớm.
Nhược điểm
WMA đã bổ sung vào tần số hiển thị và khối lượng giao dịch nhằm khắc phục những hạn chế của SMA, EMA tuy nhiên cũng có tỷ lệ sai lệch đáng kể hơn nhất là trong trường hợp Market Maker làm giá.
Kết luận
Trong số các ví dụ kể trên, ở mỗi một chiến lược luôn tồn tại những tín hiệu làm nhiễu. Vì vậy, những trader dùng đường MA như một chỉ báo tham chiếu, cần phải kết hợp thêm tín hiệu từ nhiều công cụ, phương pháp khác. Hãy tập luyện thật nhiều và tạo ra công cụ riêng cho mình.
