Chỉ báo VWAP là gì? Cách sử dụng VWAP trong giao dịch
VWAP (Volume Weighted Average Price) là một chỉ báo đặc biệt khi phối hợp 2 yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này mang đến rất nhiều thông tin hữu ích về hành động giá trong thị trường. Vậy VWAP là gì? Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch sao cho hiệu quả. Hãy cùng Gocdautu tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
VWAP là gì?
VWAP là chữ viết tắt của cụm từ Volume Weighted Average Price, được dịch là chỉ báo đường giá trung bình khối lượng trong giao dịch có trọng số. Đường trung bình này khác với đường MA. Nếu Như MA chỉ dựa trên trung bình giá còn VWAP còn dựa theo tổng giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, cung cấp giá trung bình cao nhất của các loại tiền tệ đã mua bán trong ngày, cho phép trader có góc quan sát toàn diện về xu thế và diễn biến giá trên thị trường.
Chỉ báo VWAP dựa trên tick data (biểu đồ thấp hơn của M1), trung bình mỗi 1 phút sẽ có dao động khoảng từ 20-30 tick. Như vậy, nếu trader thực hiện hết 1 ngày thì số lượng tick data sẽ lên trên 5000 tick. Vì vậy và đây là chỉ báo đặc biệt hữu ích với day trader.
Công thức tính VWAP
Trên thực tế, việc tính chỉ báo VWAP được thực hiện bằng những phần mềm được lập trình sẵn. Trader sẽ không cần tự mình tính toán, nhưng khi nắm được cách tính sẽ hỗ trợ trader hiểu rõ hơn bản chất của chỉ báo này.
VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch
Cụ thể như sau:
Bước 1: Chọn khung giờ trader mong muốn giao dịch, thường là timeframe nhỏ (M1, M5…).
Bước 2: Tính các mức giá điển hình của chu kỳ bằng:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
Bước 3: Tính TPV
TPV = Giá điển hình * Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch.
Bước 4: Tính chỉ báo VWAP với khung giờ đã chọn
VWAP = TPV ÷ khối lượng giao dịch
Để tính những giá trị VWAP kế tiếp, các trader cần phải tiếp tục cộng giá trị mới của từng khoảng giờ vào những giá trị trước đó. Sau đó, chia với tổng khối lượng giao dịch cho đến hết thời điểm đó. Giá trị của VWAP sẽ mang đến giá trung bình có trọng số theo khối lượng ở các thời kỳ và sẽ hiển thị dữ liệu này qua đường trung bình trong biểu đồ giá.
Ý nghĩa của chỉ báo VWAP
Chỉ báo VWAP giúp trader nhận biết được xu hướng, tình hình chuyển động trên thị trường và “phụ giúp” cho các công cụ khác với mục địch giúp trader tìm kiếm những giao dịch tiềm năng. Cụ thể như sau:
Nhận diện xu hướng
Cũng như những đường trung bình giá khác,chỉ báo VWAP được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa nên chỉ báo này đã làm mượt, theo sát biểu đồ giá. Từ đó mang đến cho trader cái nhìn khái quát về xu hướng đang xảy ra trên thị trường.
Xây dựng quy tắc vào lệnh
Chỉ báo VWAP không chỉ nhận biết xu hướng mà còn tạo nền tảng để hình thành các quy tắc vào lệnh. Điển hình như, trader sẽ lựa chọn mở những lệnh mua khi giá cao hơn chỉ báo VWAP, và ngược lại, lựa chọn những lệnh bán khi giá thấp hơn chỉ báo VWAP.
Bổ trợ cho các đường MA
Đường MA cần một khoảng thời gian dài để cung cấp dữ liệu chuẩn xác. Do đó, tín hiệu MA đưa ra thường có độ trễ, không thích hợp với giao dịch ngắn hạn. Trong khi đó, chỉ VWAP lại dựa trên tín hiệu khối lượng giao dịch nên sẽ được làm mượt hơn. Khi kết hợp giữa chỉ báo MA và chỉ báo VWAP sẽ mang lại những tín hiệu tối ưu hơn.
Giao dịch trong thị trường sideway
Giai đoạn giá dịch chuyển sideway chiếm gần như toàn bộ thời gian trên thị trường nhưng các trader quyết định đứng ngoài thay vì giao dịch 2 chiều vì mức độ nguy hiểm cao. Chỉ báo VWAP kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự sẽ giúp các trader tìm được giao dịch tiềm năng kể cả lúc thị trường đi ngang.
Xác định thanh khoản của thị trường
Chỉ báo VWAP dùng khối lượng giao dịch để tính toán nên chỉ báo này còn có vai trò xác định thanh khoản trong thị trường. Đặc biệt, chỉ báo VWAP rất thích hợp với những trader giao dịch trong các quỹ vì yêu cầu thanh khoản lớn mới có thể trùng khớp lệnh.
Nếu giá dịch chuyển ở bên dưới chỉ báo VWAP, trader đặt lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản nhằm khớp lệnh vì hầu hết khối lượng giao dịch thời điểm hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Ngược lại, sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán nếu giá dịch chuyển ở bên trên chỉ báo VWAP.
Cách sử dụng VWAP trong giao dịch
Tương tự các đường trung bình động khác, chỉ báo VWAP là chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá). Nếu chu kỳ của các trader cài đặt cho chỉ báo VWAP càng lớn thì VWAP sẽ có độ trễ càng mạnh. Nhưng nếu dùng chỉ báo VWAP có chu kỳ ngắn quá thì mang đến tính không chuẩn xác.
Vì vậy, để dùng chỉ báo này hiệu quả Gocdautu khuyên các trader nên dùng thêm các chỉ báo hỗ trợ khác để xác định tín hiệu. Vì chỉ báo VWAP là một lagging indicator nên các trader có thể phối kết hợp với đường trung bình cấp số nhân và những chỉ báo động lượng khác như: chỉ báo MACD, RSI…
Cách sử dụng VWAP trong giao dịch cụ thể như sau:
Tìm kiếm lệnh mua theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh mua nếu lúc này xu hướng uptrend vẫn còn trên đà tăng giá.
Xác nhận tín hiệu:
- Giá có vị trí phía trên đường chỉ báo VWAP.
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA và theo chiều hướng đi lên.
- Hai đường trung bình ttrên chỉ báo MACD giao cắt và theo chiều hướng đi lên (Histogram của MACD cũng chuyển từ biểu đồ giảm giá sang tăng giá).
- Có nến tín hiệu nhận định đang đà tăng giá.
Thực hiện lệnh theo nến tín hiệu tăng giá như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại nến xanh ở bên trên chỉ báo VWAP và khớp với tín hiệu của chỉ báo.
- Điểm stop loss: Đặt ở bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R: R mong muốn của trader.
Tìm kiếm lệnh bán thuận theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh Sell nếu kiểm tra trong khung giờ cao hơn có đà giảm lớn.
Tín hiệu thực hiện lệnh:
- Giá có vị trí nằm bên dưới chỉ báo VWAP.
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA, theo chiều hướng từ trên hướng xuống dưới.
- Chỉ báo MACD: Hai đường trung bình giao cắt theo chiều hướng đi xuống (histogram chuyển từ tăng giá sang giảm giá).
- Có sự xuất hiện của cây nến tín hiệu giảm giá.
Thực hiện lệnh theo tín hiệu giảm giá như sau:
- Điểm đặt lệnh: Tại cây nến màu đỏ ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu giảm của chỉ báo.
- Điểm stoploss: Bên trên ngưỡng kháng cự gần nhất.
- Điểm take profit: Theo tỷ lệ R: R mong muốn của trader.
Ví dụ:
EUR/USD trên khung giờ H30 30, có xu hướng chủ đạo là uptrend. Vì thế, trader có thể dùng chỉ báo VWAP kết hợp với những công cụ phân tích khác để tìm kiếm lệnh Buy thuận xu hướng.
Kết luận
Trên đây là những thông tin mà Gocdautu muốn chia sẻ đến các trader. Hy vọng thông qua bài viết, sẽ giúp trader hiểu rõ chỉ báo VWAP là gì và biết cách sử dụng chỉ báo vào trong các giao dịch của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo khác, chỉ báo VWAP vẫn có tỷ lệ thất bại. Do đó, trader cần luôn đảm bảo kỷ luật thực hiện lệnh cũng như nguyên tắc quản lý vốn với mục đích để tài khoản luôn được an toàn và lợi nhuận cao.
