ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả
Chỉ báo kỹ thuật không chỉ giúp các trader tìm kiếm xu hướng, chọn điểm vào lệnh mà còn dùng để đặt các điểm stoploss hay take profit. Một trong đó có thể nói đến chỉ báo ATR (Average True Range), được gọi là khoảng dao động trung bình thực tế. Gocdautu sẽ giúp các trader hiểu rõ ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch.
ATR (Average True Range) là gì?
ATR viết tắt của Average True Range, hay thường được hiểu là khoảng dao động thực tế trung bình. Chỉ báo được dùng để đo biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Bên cạnh đó, dựa trên những khoảng trống GAP và vùng có biến động giới hạn lớn, ATR cũng có thể dự đoán mức giá sẽ đi bao xa trong tương lai. Vì thế, ATR được trader tin tưởng khi lựa chọn vị trí đặt Stop loss và Take Profit.
Chỉ báo ATR được phát triển bởi Welles Wilder – ông cũng đồng thời là người tạo nên những chỉ báo RSI, PSAR và ADX.
ATR được ông trình bày lần đầu tiên vào năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán có nhiều biến động, nên ông đã nghiên cứu và đưa ra chỉ báo ATR nhằm đo lường sự biến động này. Ngày hôm nay, chỉ báo ATR đã được sử dụng phổ biến trong các giao dịch forex và tiền điện tử.
Công thức tính ATR
Chu kỳ vận hành mặc định của chỉ báo ATR là 14 phiên (ngày, tháng, năm. ..) tuỳ thuộc vào khung giờ giao dịch. ATR được tính dựa trên mức chênh lệch giữa mức giá cao nhất và mức thấp thấp nhất so với mức giá thực tế của phiên giao dịch.
ATR được tính bởi 3 bước như sau:
Bước 1: Tính True Range (TR) với công thức như sau:
TR=Max[(H − L), Abs (H − CP), Abs (L − CP)]
Trong đó:
- H: Mức giá cao nhất, L: Mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
- Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
- Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
Dựa trên 3 giá trị được tính trên, ta lựa chọn ra những giá trị lớn nhất được gọi là True Range.
Bước 2: Tính ATR đầu tiên
- n =14
- TRi: Giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.
Bước 3: Tính giá trị của ATR
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14
Mặc dù, công thức tính ATR có vẻ hơi phức tạp, tuy nhiên trader không cần thiết phải tiến hành các bước tính như vậy. Bởi vì, chỉ báo ATR đã được tích hợp sẵn trên nhiều ứng dụng giao dịch và chỉ cần cài đặt là đã có thể thực hiện phân tích dễ dàng. Việc phát triển công thức ATR này chỉ nhằm mục đích để trader biết bản chất của chỉ báo này mà thôi.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
ATR là một bộ dao động bên dưới biểu đồ giá thường sử dụng để đo chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Và sau đây chính là kết quả ta sẽ có được dựa trên sự biến động trung bình của chỉ báo ATR.
Xác định điểm stop loss và take profit
Dựa vào biến động hiện tại của thị trường, trader có thể linh hoạt cài đặt các điểm stop loss và take profit một cách hợp lý. Ngoài ra, ATR còn kết hợp với Trailing Stop để trader “gồng lãi” theo thị trường một cách tối ưu.
Xác định những điểm đảo chiều
Wilder muốn tạo ra chỉ báo ATR nhằm xác định các vùng áp lực mua hoặc áp lực bán cao và tại đó có khả năng diễn ra đảo chiều xu hướng. Cụ thể, giá trị ATR cao cho biết thị trường dao động mạnh cực mạnh, giá không có khả năng ổn định trong thời gian tới. Nếu ATR vượt trên 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều diễn ra cao hơn.
Cách cài đặt ATR Indicator
Cách cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4 cũng tương tự với cách sử dụng các chỉ báo khác và chúng rất dễ được thực hiện. Dưới đây sẽ là các bước chi tiết để trader tham khảo.
Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang chọn Insert> > Indicator> > Osillators> > Average True Range.
Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp thoại
Sau khi thiết lập xong chỉ báo Average True Range thì hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại. Khi này tratrader sẽ cài đặt lại thông số như chỉ báo ở hộp thoại.
- Parameters: Chu kỳ mặc định là 14, nhà giao dịch có thể linh hoạt tùy chỉnh nhằm mục đích là phù hợp với chiến lược giao dịch và khung thời gian. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể điều chỉnh màu và độ dày của đường ATR trên biểu đồ trong phần “ Style”
- Hai mục Levels và Visualization: nhà giao dịch có thể thiết lập chế độ mặc định.
Sau đó nhấp vào mục OK. Với các thao tác trên thì đã hoàn tất việc cài đặt chỉ báo ATR trên biểu đồ giá.
Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR
Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, trader cần phải nắm vững cách sử dụng chỉ báo ATR được giới thiệu sau đây. Từ đó, áp dụng linh hoạt vào chiến lược mua bán của mình.
Dùng ATR để đặt stoploss
Chúng ta thường đặt stop loss ngay bên dưới mức hỗ trợ gần nhất của lệnh Buy và bên trên đỉnh kháng cự gần nhất với các lệnh Sell. Tuy nhiên, với việc đặt cắt lỗ loss trong một vài trường hợp trader sẽ bị quét SL. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader xác định điểm đặt SL dựa trên diễn biến giá tại thời điểm đó.
- Nếu thị trường tăng mạnh (ATR cao) , trader nên đặt stoploss xa hơn.
- Nếu thị trường ít biến động (ATR thấp) , có thể đặt stoploss ngắn hơn.
Chúng ta đã nhìn ra tiềm năng của ATR thông qua việc thiết lập một điểm stoploss rõ ràng và hiệu quả. Việc linh hoạt dựa trên giá trị ATR sẽ theo dõi diễn biến của thị trường trước rồi mới thiết lập stop loss. Động thái này giúp bảo đảm ổn định và không để quét stop loss.
Có một công cụ luôn di chuyển theo diễn biến có lợi của thị trường là Trailing Stop. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop rất đơn giản đó là việc di chuyển stop loss của lệnh đang mua bán thuận theo xu thế. Vì vậy, sau mỗi một đợt tăng giá, trader sẽ tiến hành dịch chuyển stop loss, vừa để tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời vẫn bảo toàn được số tiền lời. Khi giá đi ngược lại so với hướng dự báo thì công cụ này sẽ như lệnh stop loss bình thường.
Kết hợp ATR và Trailing Stop
ATR có thể xác định điểm đặt stop loss tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop thì gặp khó trong việc thiết lập một điểm stop loss an toàn để không bị phát hiện nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc sử dụng 2 công cụ trên sẽ giúp trader xử lý vấn đề đó.
Trong lúc thị trường biến động lớn, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt SL phù hợp để tránh được việc bị quét SL và ngược lại khi thị trường ít biến động hơn.
Hiện tại, trên Tradingview có nhiều cách kết hợp ATR và Trailing Stop để sử dụng trong giao dịch mà trader nên lưu ý. Trong đó, ATR Trailing Stop Strategy là chiến lược tiêu biểu. Mọi thông tin từ việc thực hiện và chốt lệnh Buy/Sell là rất rõ ràng và trực quan như biểu đồ dưới đây.
Sử dụng ATR để tìm kiếm điểm take profit
Tuỳ thuộc vào tín hiệu ATR trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có một cách tính Take Profit thích hợp. Cụ thể như sau:
Khi ATR nằm ở phần trên của bộ dao động
Đường ATR tăng và chuyển dịch bên trên bộ giao động cho biết thị trường có biến động lớn. Do thị trường biến động mạnh nên tiềm năng lợi nhuận cũng tăng. Trader có thể giãn điểm take profit nhằm gia tăng lợi nhuận gấp đôi.
Khi ATR ở nửa dưới của bộ dao động
ATR sẽ di chuyển nhỏ và kéo dài cho thấy rằng thị trường biến động nhẹ. Vì vậy trader nên đặt take profit ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)
Kết luận
Như vậy, Gocdautu đã chia sẽ một vài thông tin về chỉ báo ATR – một công cụ đo lường sức mạnh của biến động giá trên thị trường. Hy vọng qua bài trên, trader đã có thêm một công cụ giao dịch hiệu quả. Ngoài ra, trader có thể kết hợp chỉ báo ATR với những phương pháp phân tích khác để đạt tối ưu hoá lợi nhuận trong giao dịch.
